2015年2月22日 星期日

怎樣才是一條好的趨勢線

如果你相信股價走勢有趨勢, 而不是亂來random的, 你就是相信技術分析了.

趨勢是什麼? 就是一個time series入面, 即是股價, 今天的股價跟之前的股價有一定關係, 使我地透過研究過去的走勢, 可以幫助倒預期未來的股價, 有一定的概率偏向. 

通常, 去表示一個趨勢, 都會用上趨勢線, 而很多很多的指標都會建基於移動平均線之上, 例如Macd, bollinger band, Stochastic等., 又或者配合它來使用. 其他方法還有counting的, 例如, RSI, 又或者用上volatility, 例如ATR. 但很多時還要配合趨勢線使用. 之後, 很多交易策略就建基於這些指標去設計, 分不同的時序, 操作方法, 形成交易系統. 

重點是, garbage in garbage out. 如果沒有好的趨勢線, 之後可能要很多功夫才可以把事情做好. 趨勢線就是技術分析的基礎.

怎樣才是好的趨勢線? 我認為它有兩個條件

1 它能夠迅速反應主要走勢的變化. 
這是很容易的, MA1就是最快反應的了. 以前有一個很出名的交易系統, 叫RSI2, 就是極速反應而有效的. 不過後來太多人用而失效了. 

2 矛盾地, 它又不因次要走勢而變化
這就是矛盾了. 要快, 但又要能分辯倒那些走勢是不重要的.

很簡單, 就是兩個矛盾的條件. 術語上, 可以說它有很高的signal to noise ratio. 然而, 這又假設了股價是真signal係入面, 實際上又未必可以咁講. 不過可以這樣model, 那就可用上DSP的技術, 甚至用上rocket science都得. 

講咁多, 那有這樣的趨勢線嗎? 有的.

你如果想看看完美趨勢線是如何的, 你大可以用上polynomial fitting, 就可以弄出一條完美的趨勢線. 只是這趨勢線的每一點, 會因應新的股價, 而改變. 那就是說, 這是個"事後孔明"的趨勢線, 是完全沒有實戰價值, 但有研究的control 價值.

因此, 怎樣才可以做出接近完美的趨勢線, 是我最近的研究重點呢. 有人其實認為, 靠後來的策略或配合也可以取長補短, 我也是這樣認為的. 只是我對"做好" 有點執著, 如果整個分析至操作也可以"做好", 那就"更好"了~

1 則留言:

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